Come costruire un sistema di trading: dalla nostra mente alla realtà informatica dei dati.

Cosa permetteva a Garry Kasparov già a 6 anni prodigio degli scacchi di battere qualsiasi tipo di computer che lo sfidava (almeno fino all'11 maggio del 1997 anno in cui IBM con il suo computer Deep Blue lo fece capitolare non senza polemiche)?

Eppure è stato calcolato che le possibili posizioni delle pedine sulla scacchiera sono 10 alla 44a, una cifra immensa, il numero di partite possibili è superiore al numero di particelle dell’universo visibile.

Quindi un computer, immensamente più veloce di noi umani dovrebbe sempre vincere! E invece no, ed è per una caratteristica innata che noi umani abbiamo, l'esclusione di informazioni irrilevanti in un mondo caotico e di scegliere in modo inconsapevole, scelte basate su nostre esperienze pregresse, quelle che riteniamo più utile a raggiungere un certo risultato.

Ma a cosa serve tutto questo nel mondo del trading? Pensate a questo, se io spiego un sistema un po' "interpretabile" a due persone potete essere sicuri che non solo non avranno mai il solito risultato, ma magari uno farà il 30% di profitto e l'altro il -30%.

Quindi il sistema funziona o non funziona? Dipende a chi dei due lo chiedete, ma il problema sta alla base, semplicemente non è un sistema RIGOROSO, quindi una persona userà i propri "filtri di trading mentali inconsapevoli" per entrare in quella posizione o no, quindi solo la bravura pregressa di chi mette gli ordini sarà la discriminante per giudicare la bontà del sistema, magari dando colpa al sistema stesso nel qual caso non dovesse funzionare. Da informatico e con un sorriso sulle labbra ribadisco il fatto che il più grosso problema di un computer si colloca normalmente tra la tastiera e la sedia.


Ma che vuol dire un sistema rigoroso? Un sistema è rigoroso se e solo se può essere insegnato con passi ben definiti a una macchina che per propria natura non interpreta le informazioni. Perché datemi un grafico qualsiasi, vi traccerò una trendline in qualunque posto e vi troverò delle motivazioni valide del perché il prezzo ha rotto o non rotto e se voi volete vedere quel risultato, applicherete i vostri filtri mentali inconsci e molto probabilmente lo vedrete con me.

Da informatico ho visto subito le insidie che potevano celarsi nella scelta di uno spread, tutti i giorni a dover analizzare decine di grafici e filtrarli a seconda di regole precise ma che possono diventare inconsapevolmente arbitrarie, ed ecco perché ho creato il Virtual Spread Trading con Manlio D'Ortona.

Il protocollo insegnato nei nostri corsi di commodity spread si basa su regole rigorose, ma per evitare il rischio che l'utente faccia "un po' di testa sua" il software eseguirà i passi definiti e lo libererà sia da fare i soliti noiosi passi tutti i giorni per scegliere i migliori spread (la ripetitività porta all'iperconfidenza acerrimo nemico di un trader - il mio istruttore di sub diceva sempre "muoiono i sub esperti perché avendo fatto le solite cose centinaia di volte hanno molta meno paura del neofita che ricontrollerà in modo molto più accurato l'attrezzatura"), ma non permetter all'essere umano di utilizzare i propri filtri mentali che possono o non possono (molte volte peggiorano la situazione) alterare un collaudato sistema funzionante.


Lorenzo Del Soldato

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